The Limit Theorems for Extreme Residuals in Nonlinear Regression Model with Gaussian Stationary Noise
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Українська)References
A.V. Ivanov, Asymptotic theory of nonlinear regression. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 1997, 330 p.
Іванов О.В., Мацак І.К. Граничні теореми для екстремальних залишків у лінійній та нелінійній моделях регресії // Теорія ймовірностей та математична статистика. – 2012. – № 86. – С. 69–80.
Іванов О.В., Мацак І.К. Граничні теореми для екстремальних залишків у моделі регресії з важкими хвостами спостережень // Там же. – 2013. – № 88. – С. 59–67.
Іванов О.В., Приходько В.В. Граничні теореми для екстремальних залишків у лінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013. – № 4. – С. 55–62.
Крамер Г., Лидбеттер М. Стационарные случайные процессы. – М.: Мир, 1969. – 399 с.
Леоненко Н.Н., Иванов А.В. Статистический анализ случайных полей. – К.: Вища школа, 1986. – 216 с.
G. Lindgren, “Spectral moment estimation by means of level crossings”, Biometrica, vol. 61, is. 3, pp. 401–418, 1974.
Лидбеттер М., Линдгрен Г., Ротсен Х. Экстремумы случайных последовательностей и процессов. – М.: Мир, 1989. – 392 с.
GOST Style Citations
DOI: https://doi.org/10.20535/1810-0546.2014.4.28291
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 NTUU KPI