Запропоновано метод побудови регресійних моделей для прогнозування валютних коливань на міжнародному валютному ринку FOREX, який ґрунтується на використанні незалежних змінних у вигляді значень індикаторів технічного аналізу. Встановлено, що отримані прогнози мають високу якість за статистичними характеристиками і не запізнюються в часі порівняно з фактичними значеннями процесу формування цін.
Література:
1. Как увидеть деньги на экране монитора / Под ред. В.И. Сафина. — СПб.: Питер, 2004. — 220 с.
2. Найман Э.Л. Трейдер-инвестор. — К.: ВИРА-Р, 2000. — 640 с.
3. Бідюк П.І., Савенков О.І., Баклан І.В. Часові ряди: моделювання і прогнозування. — К.: ЕКМО, 2004. — 142 с.
4. Бидюк П.И., Федоров А.В. Сравнение некоторых методов прогнозирования на нестационарных процессах // Пробл. управления и информатики: Междунар. науч.-техн. журн. — 2008. — № 2. — С. 130—139.
5. Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем. — К.: Слово, 2003. — 352 с.
6. Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88—110.
7. http://www.mataf.net/en/tools/home
| Текст статті | Розмір |
|---|---|
| 2009-2-1.pdf | 365.54 КБ |